Futuros da estratégia de reversão média

Reversão média.

Qual é a "reversão média"

A reversão média é a teoria sugerindo que os preços e os retornos eventualmente se movem para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria.

BREAKING Down 'Reversão média'

Os retornos percentuais e os preços não são as únicas medidas consideradas como reversão média; taxas de juros ou mesmo a relação preço / lucro de uma empresa pode ser sujeita a esse fenômeno.

Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Nos casos de reversão média, o pensamento é que qualquer preço que se afastar da norma de longo prazo voltará a retornar, retornando ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de mudanças apenas relativamente extremas, como o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma.

A teoria da reversão média é utilizada como parte de uma análise estatística das condições do mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às ideias de compra baixa e alta, ao tentar identificar uma atividade anormal que, teoricamente, retornará ao padrão normal.

O retorno a um padrão normal não é garantido, pois uma alta ou baixa inesperada pode ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não estão limitados a, lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recorde e ações judiciais negativas.

Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança experimente uma reversão média. Tal como acontece com a maioria das atividades de mercado, existem poucas garantias sobre como determinados eventos afetarão ou não o recurso geral de títulos específicos.

Negociação de reversão média.

O comércio médio de reversão parece aproveitar as mudanças extremas dentro do preço de uma determinada segurança, com base no pressuposto de que ela irá reverter para o estado anterior. Esta teoria pode ser aplicada tanto à compra como à venda, uma vez que permite que um comerciante aproveite os aumentos inesperados e economize na ocorrência de uma baixa anormal.

Reversão média em Futuros.

Introdução.

A reversão média é um tópico oft-covered no comércio algorítmico e financiamento quantitativo em geral. Aqui, observamos alguns exemplos de como a reversão média pode ser aplicada na negociação de futuros. Devido a estruturas específicas em contratos e entre futuros múltiplos, existem muitas maneiras interessantes de construir negócios que apostem em várias quantidades ou propriedades diferentes. Examinamos os spreads potencialmente significativos de reversão entre vários futuros, bem como relações de reversão média entre futuros e ações.

Pré-requisitos.

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R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Richard Wyckoff. Conceito: estratégia de negociação baseada em falhas falsas. Objetivo da pesquisa: Sensibilidade dos padrões de Wyckoff. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1, Figura 3. Configuração do Comércio: Negociações Longas: o preço se move abaixo de um intervalo de negociação e volta para o intervalo (& # 8220; Bear Trap & # 8221;). Negociações curtas: o preço se move acima de um intervalo de negociação e volta para o intervalo (& # 8220; Bull Trap & # 8221 ;; Figura 2). Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: Entry_Index & amp; Cancel_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

1. Correção ≥ Pattern_Size; Pattern_Size = 10 barras (valor padrão).

2. Preço (D) ≤ Cancel_Level, onde:

Cancel_Level = Preço (B) + | Preço (B) - Preço (C) | * Cancel_Index.

Long Trades: O preço se move abaixo de um intervalo de negociação e volta para o intervalo (& # 8220; Bear Trap & # 8221;). Existem duas condições:

1. Correção ≥ Pattern_Size; Pattern_Size = 10 barras (valor padrão).

2. Preço (D) ≥ Cancel_Level, onde:

Cancel_Level = Preço (B) - | Preço (B) - Preço (C) | * Cancel_Index.

Cancel_Index = [0.2, 3.0], Step = 0.1;

Entry_Level = Preço (B) + | Preço (B) - Preço (C) | * Entry_Index.

Short Trades: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do Entry_Level, onde:

Entry_Level = Preço (B) - | Preço (B) - Preço (C) | * Entry_Index; (Figura 2).

Reward Exit: Long Trades: Um limite de venda é colocado em: Entry_Level + | Preço (B) - Preço (C) | * Reward_Index. Negociações curtas: um limite de compra é colocado em: Entry_Level - | Preço (B) - Preço (C) | * Reward_Index.

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

Entry_Index = [0.1, 1.5], Step = 0.05.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: Entry_Index & amp; Cancel_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 3 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).

IV. Classificação: Richard Wyckoff & # 8211; Reversão média | Estratégia de negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Estratégia de volatilidade de reversão média.

Como explorar a volatilidade: um olhar detalhado nos ETF de volatilidade de negociação.

Já se perguntou se você pode projetar uma estratégia de negociação rentável negociando ETF de volatilidade? Bem, sim, você pode. Esses ETFs são veículos altamente ineficazes em um horizonte de investimento de longo prazo. No entanto, as estratégias de curto prazo mostraram ser uma maneira gratificante de trocar esses ETFs.

Antes de passar para o projeto de estratégia, temos que escolher dois ETF de volatilidade para backtesting. Vamos testar nossas estratégias com os ETF VXX e XIV, uma vez que eles são os mais comercializados e têm volume de negociação suficiente para manter nosso deslizamento baixo e garantir a execução rápida da ordem.

VXX e seu fundo irmão VXZ foram as primeiras Notas Trocas Negociadas (ETNs) disponíveis para negociação de volatilidade nos EUA. Para ter uma boa compreensão do que é o VXX (nome completo: Barclays Bank PLC iPath S & amp; P 500 VIX Futuros de curto prazo ETN), precisamos saber como ele se troca, como seu valor é estabelecido e como o Barclays ganha dinheiro executando.

O VXX pode ser comprado, vendido ou vendido em qualquer altura que o mercado está aberto, incluindo períodos pré-mercado e pós-mercado. Com um volume diário médio de 35 milhões de ações, sua liquidez é excelente e os spreads de oferta / solicitação são um centavo.

O valor da VXX é definido pelo mercado, mas está intimamente ligado ao valor atual de um índice (S & amp; P VIX Short-Term Futures tm) que gerencia um portfólio hipotético dos dois contratos de futuros VIX mais próximos. Todos os dias, o índice especifica uma nova combinação de futuros VIX nesse portfólio. O índice é mantido pelos índices S & P Dow Jones e o valor teórico do VXX se ele estava rastreando perfeitamente o índice é publicado a cada 15 segundos como o valor "intraday indicativo".

Os atacadistas chamados "Participantes Autorizados" (APs) às vezes intervêm no mercado se o valor comercial da VXX divergir muito do valor IV. Se o VXX estiver negociando o suficiente abaixo do índice, eles começam a comprar grandes blocos de VXX, o que tende a elevar o preço, e se ele estiver negociando acima, ele irá reduzir o VXX. E sim, esses APs não são a Cruz Vermelha que comercializam essas manobras restaurativas com lucro.

O uso de futuros VIX apresenta uma série de problemas. O pior é o decadência horrível do valor ao longo do tempo. A maioria dos dias, ambos os conjuntos de futuros VIX que VXX rastreia a deriva mais baixa em relação ao valor VIX-arrastando o VXX à taxa média de 4% por mês (30% ao ano). Esse arrastar é chamado de perda de roll ou contango. Outro desafio é que a combinação de futuros VIX que as faixas VXX não acompanha o índice VIX particularmente bem. Em média, o VXX move-se apenas 55%, tanto quanto o índice VIX. Esses fatos não devem assustá-lo, uma vez que as ineficiências do mercado que permitem que comerciantes capazes de lucrar com os mercados. Em vez disso, olhe para eles como carne crua esperando que o Master Chef mostre suas habilidades culinárias loucas.

A estrutura de notas trocadas no Exchange da VXX não exige que o Barclays especifique o que está fazendo com o dinheiro que recebe para criar compartilhamentos. A nota é realizada como dívida sénior no balanço do Barclays, mas não paga qualquer interesse sobre essa dívida. Em vez disso, eles prometem trocar as ações que os APs retornam a eles com base no valor do índice do VXX, um índice que é para zero. Se a Barclays quisesse proteger integralmente seus passivos, eles poderiam deter os futuros do VIX nos valores especificados pelo índice, mas quase certamente não o fazem porque há formas mais baratas (por exemplo, swaps) para realizar esse hedge.

Na verdade, parece que o Barclays pode assumir algum risco e não proteger completamente sua posição VXX. De acordo com os fluxos de fundos da ETF, as entradas líquidas da VXX foram de US $ 5,99 bilhões desde o início em 2009 - e atualmente detém US $ 1,3 bilhão. Assim, US $ 4,7 bilhões de dólares foram perdidos pelos investidores e um montante equivalente pelo Barclays se eles fossem cobertos em 100%. Se fossem cobertos por 90%, teriam limpado $ 480 milhões nos últimos 4 anos além das taxas de investidores. O carinho de Barclay para o VXX pode ser compreensível, afinal.

O VelocityShares Daily Inverse VIX ST ETN (NASDAQ: XIV) acompanha o desempenho inverso diário dos futuros VIX como referência. Possui cerca de 75% de sua carteira em contratos de futuros VIX de frente e 25% de sua carteira em contratos de futuros VIX para o próximo mês. As posições de futuros têm um prazo médio ponderado de um mês. O fundo começou a operar em 2010 e é emitido pelo Credit Suisse. Tem cerca de $ 660 milhões de AUM.

O XIV tenta rastrear o inverso -1X do índice diariamente e, em seguida, reequilibra os investimentos no final de cada dia. Os detratores da abordagem de reiniciação diária observam corretamente que o XIV e os fundos, como ele, podem sofrer arraso de volatilidade. Se o índice voltar para a média muito, o XIV perderá valor, enquanto um verdadeiro curto não. Sua construção de reposição diária exige que seus investimentos sejam reequilibrados no final de cada dia, e os investimentos necessários são proporcionais ao movimento percentual do dia e ao valor dos ativos mantidos no fundo. O XIV atualmente detém US $ 660 milhões em ativos e, se o XIV baixar 10% em um dia (o recorde de movimentação diária negativa é de -24%, movimento positivo +18%), o Credit Suisse deve comprometer mais US $ 66 milhões (10% de US $ 660 milhões) de capital naquela noite. Se XIV cair 10% no dia seguinte, então é necessária mais infusão de US $ 60 milhões.

Depois de examinar o modus operandi desses ETF, podemos começar com o desenvolvimento da estratégia. Sabemos que o XIV se move na direção oposta do VXX ETF desde que é o inverso do futuro VIX. Nós também sabemos que eles não acompanham perfeitamente o Índice VIX. O que nos leva à nossa primeira regra & # 8211; construa um spread entre XIV e VXX com base em um período de retrocesso de período n. A propagação nos dará valores entre 0 por sobrevenda e 100 por sobrecompra. O que queremos obter é um algo que nos permitirá realizar negócios com base na co-integração / reversão média do spread de pares.

Fórmula: dividimos o preço do Índice VXX pelo preço do XIV que nos dá o relacionamento espalhado e multiplica isso por 100 para normalizar e escolher um período de retrocesso n-bar otimizado.

Entrada & amp; Regras de Saída: Longo XIV / VXX curto quando se espalhou em 100. XIV curto / VXX longo quando espalhado em 0.

Resultados de Negociação Otimizados para VXX:

Parâmetros otimizados: Período de tempo Barras diárias, Look Back Período n = 25, VXX Longo quando o índice de spread cruza acima de 60, VXX Curto quando a taxa de spread cruza abaixo de 100, Capital de negociação: $ 10.000, Target Target $ 500, Stop Loss $ 500;

Resultados: após 100 simulações de Monte Carlo, a estratégia atinge resultados positivos em média e, no pior dos casos, levou 17 negociações para atingir o ponto de equilíbrio.

Resultados de Negociação Otimizados para XIV:

Parâmetros otimizados: Período de tempo Barras diárias, Look Back Período n = 25, XIV Longo quando o índice de spread cruza abaixo de 100, XIV Curto quando o índice de spread cruza acima de 60, Capital de negociação: US $ 10.000, Target Target $ 500, Stop Loss $ 500;

Conclusão: os fatores ótimos que são originalmente utilizados pelo sistema têm um período de retrocesso diferente. Os motivos são óbvios, conforme indicado anteriormente, ambos os ETFs não são eficientes no rastreamento do índice VIX. Para comparar melhor os resultados do teste, usamos o mesmo período de retrocesso. Esta estratégia se resume a comprar XIV / VXX quando os futuros VIX estão em contango e comprando VXX quando os futuros VIX estão em atraso.

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A razão é soja sobre o milho. Sempre que o índice é superior a 3, os agricultores recebem 3 vezes mais dinheiro para cada alqueire de soja do que o Milho. Às vezes, a proporção fica louca devido ao risco climático e aos desequilíbrios de suprimentos, mas em condições normais não deve ser superior a 3.

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Esta publicação aborda uma análise aprofundada do compromisso do relatório dos comerciantes e sua utilidade para prever o preço # 8230;

Comentários (8)

Qual software você usou para executar a estratégia?

Muita nossa análise é feita em R. Machine Learning com R.

você observou o quão robusto é o período de lookback otimizado? Obrigado.

Valores variando de 25 a 30 mostram resultados consistentes sem desvios bruscos em relação ao alfa. Otimizamos todos os parâmetros, exceto para perda de perda e metas de lucro por razões de simplicidade.

Você poderia entrar em seu processo de fórmula um pouco mais? Você diz que você multiplica VXX / XIV por 100 para normalizá-lo. Também como você implementa o período de retrocesso?

100 * ((Close & # 8220; VXX & # 8221; / Close Of & # 8220; XIV & # 8221;) & # 8211; Mais baixo ((Close & # 8220; VIX & # 8221; / Close Of & # 8220; XIV & # 8221;), n)) / (Mais alto ((Close & # 8220; VIX & # 8221; / Close Of & # 8220; XIV & # 8221;), n) & # 8211; Menor ((Fechar & # 8220; VIX & # 8221; / Close Of & # 8220; XIV & # 8221;), n)) Você também pode usar 100 * ((Close & # 8220; VXX & # 8221; / Close Of & # 8220; SP500 & # 8221 ;) & # 8211; mais baixo ((Close & # 8220; VIX & # 8221; / Close Of & # 8220; SP500 & # 8221;), n)) / (Mais alto ((Close & # 8220; VIX & # 8221; / Close Of & # 8220; SP500 & # 8221;), n) & # 8211; Mais baixo ((Close & # 8220; VIX & # 8221; / Close & # 8220; SP500 & # 8221;), n)) Você usa O denominador que melhor se adapta ao seu modelo. A variável no enumerador é a que você quer negociar.

Comentários estão fechados.

Milton FMR Institute segue.

O Q Ratio é um método popular de estimativa do valor justo do mercado de ações desenvolvido pelo Prêmio Nobel James Tobin. O abaixo do #chart mostra Q Ratio de 1900 até o presente. #EconomicUpdate.

#China National Petroleum Corp, empresa-mãe da PetroChina, disse que iniciou um plano de emergência após o abrupto declínio do fornecimento de gás da Ásia Central que foi causado por falhas de equipamentos freqüentes no Turcomenistão e temperaturas frias no Cazaquistão e no Uzbequistão. t. co/JOZ76yCGrx.

Aqui está um bom exemplo do abraço da morte do Estado de segurança democrática. t. co/VLctYnHy2Y.

A Moody's baixou a classificação do emissor New Residential Investment Corp. (New Residential) para B2 da B1 e afirmou a classificação corporativa da empresa B1. A perspectiva é estável. $ NRZ sentimento de baixa.

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Como construir sistemas rentáveis ​​de negociação de reversão média.

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Como comerciante, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia da tendência seguinte. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão também podem ser rentáveis ​​se implementados corretamente. Às vezes, talvez eles precisem ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem.

O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, eles tendem, e as estratégias de seguimento de tendências serão melhores, e outras vezes irão variar e retornar à média. Os mercados com limites de alcance são, na verdade, mais comuns do que os mercados de tendências, o que significa que as estratégias de reversão média geralmente têm maiores porcentagens vencedoras do que a tendência seguinte.

Como construir sistemas rentáveis ​​de negociação de reversão média.

O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão média bem sucedida é primeiro concordar sobre o que significa reversão é. Enquanto os seguidores das tendências procuram mercados de tendências que continuam por longos períodos, os comerciantes de reversão média procuram mercados que são invulgarmente baixos ou altos, o que eventualmente retornará ao seu nível normal. Assim, a reversão média é sobre a procura de mercados que tenham se desviado significativamente da sua média, o que provavelmente retornará à média em algum momento no futuro.

Muitos tipos de estratégias de reversão média, portanto, dependem de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe disso significa. As médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados ​​dessa maneira.

A idéia de reversão média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, os estoques geralmente se movem em correlação com os ganhos, então, se os ganhos de uma empresa crescerem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta de que os ganhos do próximo trimestre retornarão mais de acordo com a média de longo prazo .

É uma história semelhante para conceitos econômicos, como a inflação e o crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo.

Primeiro passo - Procure por padrões nos dados.

O primeiro passo para construir um sistema de troca de reversão média, então, é para escanear gráficos de preços procurando idéias ou padrões que você possa lucrar. Se você está negociando um mercado específico, você percebe algum comportamento interessante? O mercado mora de volta sempre que RSI toca um nível de sobrevenda de & # 8217; 20 & # 8217 ;? O mercado geralmente volta depois que ele mudou 2 desvios padrão na direção oposta?

Segundo Passo - Destilar em código.

O próximo passo é colocar a sua ideia no papel sob a forma de código matemático. Ao fazê-lo, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa idéia em dados de preço real. Você poderia fazer isso à mão, mas seria um uso muito longo e ineficiente do tempo.

Passo Três - Teste novamente o código completamente.

Para testar o código corretamente, você precisará aprender um pouco sobre o design adequado do sistema. Em essência, você vai querer testar a estratégia da maneira mais completa possível; em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter um grande pedaço de dados reservados para testes fora da amostra. Em seguida, faça seus testes nos dados na amostra e confirme seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar ao usar os dados fora da amostra, o sistema não é suficientemente robusto e você precisará começar de novo. A análise progressiva é algo que você deve enfrentar, a fim de garantir que o sistema se mantenha em diferentes condições de mercado.

Passo quatro - Papel comercial do sistema.

Se você passar pelas etapas do projeto adequado do sistema e você acabar com uma estratégia de reversão média que você acredita ser robusta, é importante não se precipitar no mercado e começar a negociá-lo imediatamente. Leve algum tempo para validar em dados novos e ativos primeiro para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados fora da amostra são dados futuros. Depois de trocar o sistema no papel por um tempo e ainda funciona, você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real.

Passo Cinco - Revise o sistema.

Se você tiver uma estratégia de reversão média rentável e robusta, então ele deve se apresentar de forma semelhante aos seus testes anteriores. Você pode usar essas informações para manter um olho no sistema e certificar-se de que ele está se comportando como deve ser. Fique atento às métricas do sistema, como o índice de ganhos para perdas, a expectativa ou os níveis de retirada. Se você tiver um desconto que seja significativamente maior do que qualquer outro que você experimentou no modo back-testing, ele é um sinal de que o sistema foi discriminado.

Considerações para sistemas de negociação de reversão média.

Um dos principais problemas com os sistemas de negociação de reversão média é o controle de risco. Um comerciante de reversão médio vê um mercado que caiu da média como barato; O problema é que se o mercado continuar a cair, torna-se ainda mais barato. A resposta adequada de um comerciante de reversão médio é, portanto, continuar a comprar o mercado à medida que cai.

Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, pois não é sensato adicionar uma posição perdedora ou tentar pegar uma faca caindo.

A resposta dos comerciantes de reversão média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendências. As saídas baseadas no tempo são freqüentemente usadas e os comerciantes de reversão média costumam ter regras para impedir que elas adicionem muitas vezes a uma troca já perdida.

Claro, outra consideração fundamental são os dados utilizados para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que ele testou, sem bons dados que você pode criar um bom sistema. Eu uso Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui.

Outra consideração fundamental para comerciantes de reversão média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão média funcionam melhor nos mercados vinculados à escala e, em geral, os mercados tendem a ser ajustados em torno de 60% do tempo. No entanto, os sistemas de reversão média podem cair de forma espetacular durante as grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando.

Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de seguimento da estratégia, bem como um sistema de reversão médio ou você pode ter um filtro para impedir que você entre negociações de reversão média quando o mercado está em tendência.

Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para comerciantes de reversão média. Eu direi que algumas das idéias são bastante complexas e, em geral, o livro está voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é uma boa adição à biblioteca para comerciantes sérios.

Idéias para sistemas de negociação de reversão média.

• Quando o preço de mercado é maior do que a Banda superior de Bollinger, venda o mercado.

• Quando o preço do mercado for inferior ao Bollinger Band inferior, compre o mercado.

• Quando RSI tem menos de 20, compre o mercado.

• Quando o RSI tem mais de 80 anos, venda o mercado.

• Quando o índice do canal de commodities (CCI) é superior a 120, venda o mercado.

• Quando o índice do canal de commodities (CCI) for inferior a -120, compre o mercado.

• Quando o mercado é 10% superior aos 50 EMA, venda o mercado.

• Quando o mercado é 10% inferior aos 50 EMA, compre o mercado.

• Quando o VIX é 20% maior do que a média de dois anos, compre o mercado.

• Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20% abaixo da média, compre o estoque.

Um exemplo do curso.

As estratégias de reversão média tendem a funcionar melhor em prazos mais curtos e, portanto, são ideais para comerciantes swing. Na Marwood Research, várias estratégias de reversão média são reveladas, como Bar Strength.

A seguinte ideia é projetada usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula Amibroker para o indicador é a seguinte:

A fórmula GRA (gradiente), portanto, mede a inclinação da curva EMA.

Uma posição de compra é inserida sempre que o GRA cai abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição de sobreposição significativa. Sempre que o GRA se desloca após 1,02, a posição está fechada.

Testei o sistema em dados diários sobre os estoques S & P 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16,73%.

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JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

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